Днями 41-річна Климова дала велике інтерв'ю журналу «Караван історій», в якому зізналася, що її особисте життя ніколи не складалася, шлюб з Месхі не став винятком. Катерина поскаржилася на те, що не може бути одночасно хорошою дружиною, відмінною матір'ю і затребуваною актрисою.
Занадто багато сил, енергії йде з сім'ї зовні, а відносини чоловіки й жінки мають на увазі самовіддачу,
- заявила вона і звинуватила в нетривких відносинах свій перфекціонізм.
За словами артистки, вона віддає всю себе професії, вигорає на зйомках, а вдома лише хоче, щоб її залишили в спокої. Навряд чи таку сімейне життя уявляв собі Гела Месхі. В силу того, що екс-чоловік Климової теж актор і часто був в роз'їздах, спокійно сісти і обговорити всі проблеми не виходило. Вони збирали, як сніжний ком, і в кінці кінців іншого виходу, як роз'їхатися і подати на розлучення, колишні закохані не знайшли.
Загальна дочка Белла залишилася жити з мамою, але Месхі часто проводить з нею час і активно бере участь у вихованні. Всього у Катерини Климової четверо дітей від трьох різних чоловіків: старша дочка Єлизавета, сини Корній і Матвій і чотирирічна Белла.